学术活动

高维精度矩阵估计的快速算法和渐近理论分析-王成(上海交通大学数学科学学院)

作者:   来源:  时间:2021-04-08

“2021首师大青年统计论坛”系列报告

题目:高维精度矩阵估计的快速算法和渐近理论分析

报告人:王成(上海交通大学数学科学学院) 

时间:2021年4月8日周四晚上20:00-21:00

地点:线上腾讯会议(会议号:709 455 5647)

Abstract :  在高维数据分析中,估计协方差矩阵及其逆精度矩阵是非常重要的基本问题。此次报告分享一下最近在高维精度矩阵估计方面的一些研究成果。第一部分介绍一下算法方面的一个结果; 基于标准的ADMM算法,对于二次型损失形式的估计方法设计出了理论上复杂度最优的算法。报告第二部分在渐近稀疏条件下,从矩阵估计的角度重新推导了一种基于LASSO精度矩阵估计方法的理论相合性结果。这一理论结果不需要irrepresentable condition并且适用于渐近稀疏的矩阵。作为应用,我们考虑重尾数据、非参数正态数据以及矩阵型数据中的精度矩阵估计问题。

报告人简介:王 成, 2013年博士毕业于中国科学技术大学,曾获得过中科院院长特别奖。2014年9月加入上海交通大学数学科学学院担任特别研究员。主要研究方向为随机矩阵理论及应用、高维协方差矩阵的统计推断等。在统计领域核心期刊Statistica Sinica, Electronic Journal of Statistics等杂志上以一作或者通讯作者身份发表学术论文十余篇。 主持国家自然科学基金青年基金、上海市青年科技英才扬帆计划以及企业项目三项,参与国家自然科学基金重点项目、面上项目等多项。

联系人:周洁、胡涛

举办单位:数学科学学院统计系 、北京应用统计学会、 交叉科学研究院