题目: Statistical Inference for Large-dimensional Matrix Factor Model

主讲人: 何勇 研究员（山东大学金融研究院）                 

报告时间: 2022年4月27日(周三)上午 10:00-11:00

线上参加: 腾讯会议#476-289-861

摘要：Matrix-valued time series have been paid substantial attention in such diverse areas as macroeconomics, finance, and signal processing. Large-dimensional Matrix Factor Model (MFM), which serves as a two-way dimension reduction tool for matrix sequences, has drawn growing attention in the last few years. In this talk, I will briefly review some of our recent work on this topic, including the projection technique, the robust Huber method, the Manifold PCA method on Matrix Elliptical Factor Model, and the test on the existence of the two-way factor structure for MFM.

报告人简介：何勇，山东大学金融研究院，研究员，山东大学未来青年学者；山东大学学士（2012），复旦大学博士（2017），师从张新生教授；从事金融计量统计、生物统计以及机器学习等方面的研究，在国际统计学、计量经济学权威期刊Journal of Econometrics, Journal of Business and Economic Statistics, Biometrics (封面文章), Biostatistics, Statistics in Medicine, Journal of Multivariate Analysis等发表研究论文30篇；主持国家自然科学基金面上项目、青年基金以及全国统计科学研究重点项目等。获第一届统计科学技术进步奖一等奖（第二位），担任美国数学评论评论员及Biometrics等国际学术期刊匿名审稿人。

主办单位：首都师范大学数学科学学院、交叉科学研究院

北京应用统计学会

北京国家应用数学中心

邀请人：崔恒建

欢迎全体师生积极参加！